Blog

VWAP

BABALA:

Yung mga susunod na mababasa ninyo may naglalaman ng mga opinion at ideas na maaaring salungat sa na kagisnan or sa nakasanayan. Panatilihing bukas ang pag iisip.

WHAT IS VWAP?

Volume Weighted Average Price (VWAP).

VWAP

Ayon sa wikipedia VWAP is the ratio…

hmmmm…

Teka… parang malabo naman if sa wikipedia natin kunin noh?

ANO BA TALAGA ANG VWAP NA YAN?

Ang vwap ay average price. Yes average price yan na weigthed sa volume meaning average price siya pero isinasangguni din sa volume. Parang yung mga siga na mister. Matatapang sila sa barkada nila pero kapag may gimik eh isinasangguni muna sa mga misis nila ang desisyon.

Dont worry at hihimayin natin bawat sulok ng VWAP na yan para after ng blog na ito ay alam na lam mo ang gamit niya. Marami kasi traders walang full understanding ng isang indicator kaya mali mali ang gamit. Yung vwap ay isa sa may PINAKA maraming nagkakamali sa gamit. Marami tayong gurus na mabubuking na mali ang gamit ng vwap after ng blog na ito.

ANG PAGHIMAY SA VWAP

Balikan natin ang basic principle ng vwap. Lahat ng indicators sa Technical Analysis ay nagawa dahil sa mathematical calculations at formula. Kung di man lahat ay mostly. Nararapat lang na balikan natin at intindihin ang math behind. Dito ako sanay sa paghihimay ng mga ganito. I will make it very simple para maintindihan ninyo.

Ang formula ng VWAP ay ganito:

Meaning, VWAP = (Cumulative (Price * Volume)) / (Cumulative Volume)

Isa isahin natin para mas maintindihan.

How to compute VWAP? For instance eto ang low, high,close ng isang stock from 10:00AM to 10:25 AM. We will try to get the VWAP in a 5 minute Timeframe. Assuming na 10 AM nagbukas or nagstart ang trading. Inig sabihin 10 AM ang starting point.

First step, focus sa 10:00AM data, let’s get the Average Price ni 10AM. Let’s add H+L+C divide by 3 to get the average price. Our average price is 2.95. Please see computation sa picture below.

Next na kukunin natin is the average price x volume naman. To do that, multiply lang natin ang average price for 10:00 sa volume nya which is 300,000.

So ang average price x volume natin sa 10:00AM is 885,000. We will do the same sa 10:05.

Get the average price.

Then get the average price x volume.

Now na may average Price x volume na tayo both sa 10:00AM and 10:05 AM, now we can compute the cumulative average price x volume na from here. Kunin natin cumulative ng price x volume ng 10:00 and 10:05. To do that, we simply add the previous APV + the current APV (kunin natin APV ng 10:00 at e add kay 10:05). If di mo naintindihan ang cumulative simple lang yan. Nag accumulate yan meaning eh add mo mga nakaraan na values.

Ang Average Price X Volume ni 10:00AM ay 885,000 at kay 10:05 naman ay 897,00.

So yung Cumulative APV natin ngayon ay 1,782,000.

Next natin kukunin ay ang Cumulative Volume naman. To do that add mo lang ang volume ni 10:00 kay 10:05.

Ngayon na may Cumulative APV na tayo at Cumulative Volume, pwede na natin kunin nag VWAP value sa 10:05AM. The formula is simple. VWAP= Cumulative APV/ Cumulative Volume.

VWAP= 1,782,000/600,000

WVAP for 10:05AM = 2.97

You can do the same for the rest of the data. And you will get these VWAP values.

AHHH.... EHHHH...

Di mo ba gets? Well if pag aralan mo ang calculations at formula masasanay ka rin. Let me show you why important na alam mo ang formula at basic. Let me further show you what VWAP is. Kasi diba average price lang naman siya eh bakit kailangan pa weighted sa volume? Natanong mo na ba sarili mo nun? Like “average price ka lang pala me pa weyted waited ka pang nalalaman… maghugas ka nga dun ng pinggan”

Sige papakita ko sa inyo bakit VWAP.

Kunyare may isang stock na tawagin nati stock xyx. May bumili kay stock xyx ng 30 shares sa 50 pesos. May bumili din 40 shares sa 52 pesos. Meron din 30 shares sa 51 pesos. Meron ulit bumili ng 30 shares sa 53 pesos. Lastly may bumili 700 shares sa 60 pesos.

Ang average price ni xyz ay eh add mo lahat ng price divide mo sa bilang nila. 50+52+51+53+60 divided by 5 is equal to 53.2

Does it make sense? NOOOO

30 shares lang sa iba tapos 700 shares sa 60 pesos at sasabihin mo ang average eh nasa 53.2

Paano nangyare yun eh di hamak mas marami bumili sa 60 pesos. O diba? Maling mali kung sa average price natin e base. So ano dapat natin gawin?

Ang dapat nating gawin ay isangguni kay volume. Let me show you.

So 30 shares multiplied by 50 pesos. 40 shares multiplied by 52 pesos. 30 shares multiplied by 51 peos. 30 shares multiplied by 53 pesos. 700 shares multiplied by 60 pesos. Total niyan is 48,700.

Yung 48,700 ay e divide natin sa total number ng shares. Meaning 48,700 ay e divide natin sa 830 shares. Kasi lahat lahat ng shares ay nagtotal sa 830.

That gives us 58.67 pesos. So mas may sense diba? Kasi nga 30 lang halos sa iba yung nabili na shares pero pagdating sa 60 pesos ay 700 kaya mas marami doon meaning mas close doon dapat yung average.

Yan po ang vwap. Di lang siya basta average price but kinoconsider niya din saan maraming bumili (naipit lol)

TAMANG GAMIT NG VWAP

Merong gumagamit ng VWAP na day or week ang TF which is wrong at meron naman nagsasabi na from 1 min to 5 min lang ang TF ni vwap which is also wrong. You need to understand how VWAP is being generated to use it properly. Intraday siya and TF can range from 1 min to hours as long as pasok sa intraday kase start sya sa open at end sa pagclose ng market.

Dito ngayon maraming mababasag na idea.

Yung VWAP ay ginagamit lang dapat sa loob ng isang araw. Yung timeframe mo ay mula 1 minute paakyat sa hours. It’s up to you but VWAP is only calculated for the day and thus cannot be used for periods ranging to multiple days.

Yung VWAP calculations nagsisimula yan fresh sa start ng trading hour at nagtatapos sa pagtapos ng trading hour. Kaya if ginagamit mo ang vwap sa multiple days na timeframe ay mali na ang gamit mo nito. You can still get data but dahil di mo naiintindihan na nagstart fresh ang VWAP sa pag compute sa start ng trading hour at nagiging cumulative ito mula second vwap value until end ng day eh mali or may discrepancy na data mo.

Ang vwap ay intraday. Unlike sa moving averages na pwede mo gamitin sa ibat ibang timeframe at ibat ibang araw ang vwap hindi. Ang moving averages ay nagcocompute kasama ang past data or past prices kaya kahit day timeframe or weekly timeframe ay same na mag aaverage lang din ang result. Ang vwap ay cumulative kaya iba siya. So yung mga panay gamit sa vwap with day or week na timeframe meaning noon ay di nila naiintindihan ang basic ng vwap.

Boom! Andami po nila.

To show paano gamitin ang VWAP, please refer to the chart. 

Yung vwap gamit din yan ng ibang insti noon kase with vwap makikita nila kung saan concentration ng buyers at sellers. Kung anong price. Take note ha na sinabe ko “noon” kase ngayon may bago na silang gamit. Secreto yun na ginagamit nila pero ilalahad ko sa next blog.

Title ng next blog ay tricks and tactics: paano gulangan ang mga vwap users.

UPDATE SA GUT

Medyu busy ang GUT ngayon kasi marami silang hinahabol na assignments mula sa akin. Daang daang charts at mahigit 20 na essays. Pero just to let you in sa performance nila now. Here is an ss of their latest trades:

IGNORANCE

Yung GUT a year ago most of them kahit chart hindi alam eh navigate. Di alam magplot ng mga indicators. After a year na under sila sakin laki ng improvements. Open book yan sila. Walang secreto sa kanila. Nag aaral lang about trading. Kung gusto ninyo sila makausap pwede ninyo e message sa facebook or di kaya tambay kayo ng TL every weekend kase gumagawa yan sila ng live charting session tuwing weekend yun.

Sa trading ayaw ko talaga sa ignorance. Yung tipong tingin sa indicators ay pawang mga linya lang sa chart. Panay ang modify ng settings pero hindi alam ang basic ng isang indicator kaya mali mali ang pagmodify. As much as possible I tend to educate traders the right way. Para if mgmomodify man sila or gagamit ng isang indicator ay alam nila gamitin. I did not learn Technical Analysis thru lines at shapes. I learned them mula sa math formula nila down to sa gamit nila. My blog is for my TL Family. I will keep educating members ng TL Family group. I will keep guiding them sa tamang way. Wala akong fee na sinisingil. Ang tanging hope ko lang is one day if marunong na sila ay sila naman magturo sa iba for free. If TL Family member ka may edge ka and parami ng para i na ngayon edge ng TL Family. Stay tuned lang at marami pa akong ibabahagi at ituturo. HAPPY 79K!!!

If you want to learn more about stock trading join our Facebook Group called Traders Lounge PH. 

Our advocacy is FREE Education for Filipinos who are willing to learn stock trading. We offer free Technical/Fundamental Analysis and Market Psychology learning materials. 

Inside Traders Lounge PH Facebook are the following: Weekly Lessons, Healthy Discussions  about strategies, experiences and lessons  about stock trading. Trading strategies like MAMA, FISHBALLPAPACALMA and more are taught for FREE. 

If you are an auditory learner, TL Ph Youtube Channel  is for you. You can watch and listen to my discussions on trading related topics. Tabula Rasa Stock Trading Course APP is also downloadable in google play and app store for FREE.

We want to offer OFW’s, Employees and all Filipino  a chance to learn without paying a cent.  This is our way of giving back to the community.

Come join us. Let us push free learning. 

14 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: